Associate Professor
Department of Mathematical Sciences (DISMA)
- Member of Interdepartmental Center R3C - Responsible Risk Resilience Centre
- Member Specialising Master’s Programmes and Lifelong Learning School
- Member of Open Access Commission
Profile
Research interests
Biography
Professore Associato di Metodi Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie Formazione: Laurea in Matematica presso l'Università Torino. PhD in Matematica presso l'Università di Torino.
Scientific branch
(Area 0013 - Economic and statistical sciences)
Skills
ERC sectors
Awards and Honors
- Outstanding paper conferred by Emerald Literati Network, Italy (2016)
Fellowships
- Fellow - INDAM, Italia (2019-)
INDAM - Fellow - AMASES, Italia (2017-)
AMASES - Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences
Teaching
Courses of Study Boards
Teachings
Master of Science
- Financial Engineering. A.A. 2019/20, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Collaboratore del corso
- Financial Engineering. A.A. 2020/21, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2021/22, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2022/23, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
Bachelor of Science
- Calcolo. A.A. 2017/18, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE. Collaboratore del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2019/20, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2020/21, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2021/22, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2022/23, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Challenge - Talenti: MOTUS (Scienza della Felicità). A.A. 2021/22, INGEGNERIA AEROSPAZIALE. Collaboratore del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2017/18, ARCHITETTURA. Collaboratore del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2018/19, ARCHITETTURA. Titolare del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2019/20, ARCHITETTURA. Titolare del corso
- Statistica. A.A. 2017/18, INGEGNERIA GESTIONALE. Titolare del corso
- Statistica. A.A. 2018/19, INGEGNERIA GESTIONALE. Titolare del corso
Research
Research fields
Research groups
Supervised PhD students
- Alessandro Mutti. Programme in Matematica Pura E Applicata (cycle 38, 2022-in progress)
- Giovanni Amici. Programme in Matematica Pura E Applicata (cycle 37, 2021-in progress)
Publications
Publications by type
Last years publications
Latest publications View all publications in Porto@Iris
- Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (In stampa)
High dimensional Bernoulli distributions: algebraic representation and applications. In: BERNOULLI. ISSN 1573-9759
Contributo su Rivista -
Marena, M; Romeo, A; Semeraro, P (2023)
Non-maturing deposits modelling in a Ornstein-Uhlenbeck framework. In: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. ISSN 1524-1904
Contributo su Rivista - Fontana, R.; Semeraro, P. (2023)
Exchangeable Bernoulli distributions: High dimensional simulation, estimation, and testing. In: JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, vol. 225, pp. 52-70. ISSN 0378-3758
Contributo su Rivista - Semeraro, Patrizia (2022)
Multivariate tempered stable additive subordination for financial models. In: MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS. ISSN 1862-9679
Contributo su Rivista - Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (2022)
Computational and Analytical Bounds for Multivariate Bernoulli Distributions. In: JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE, vol. 16, pp. 1-12. ISSN 1559-8616
Contributo su Rivista - Fontana, R.; Luciano, E.; Semeraro, P. (2020)
Model risk in credit risk. In: MATHEMATICAL FINANCE. ISSN 0960-1627
Contributo su Rivista - Di Nardo, E.; Marena, M.; Semeraro, P. (2020)
On non-linear dependence of multivariate subordinated Lévy processes. In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, vol. 166. ISSN 0167-7152
Contributo su Rivista - Semeraro, Patrizia (2019)
A note on the multivariate generalized asymmetric Laplace motion. In: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS, pp. 1-17. ISSN 0361-0926
Contributo su Rivista - Jevtic, Petar; Marena, Marina; Semeraro, Patrizia (2019)
Multivariate Marked Poisson Processes and Market Related Multidimensional Information Flows. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. ISSN 0219-0249
Contributo su Rivista - Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (2018)
Representation of multivariate Bernoulli distributions with a given set of specified moments. In: JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, vol. 168, pp. 290-303. ISSN 0047-259X
Contributo su Rivista