Professoressa Associata (L.240)
Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange" (DISMA)
- Componente Centro Interdipartimentale R3C - Responsible Risk Resilience Centre
- Componente Scuola di Master e Formazione Permanente
- Componente Commissione Open Access di Ateneo
- Componente Gruppo di lavoro Open Access di Ateneo
Profilo
Interessi di ricerca
Biografia
Professore Associato di Metodi Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie Formazione: Laurea in Matematica presso l'Università Torino. PhD in Matematica presso l'Università di Torino.
Settore scientifico discliplinare
(Area 0013 - Scienze economiche e statistiche)
Competenze
Settori ERC
Premi e riconoscimenti
- Outstanding paper conferito da Emerald Literati Network, Italia (2016)
Partecipazioni scientifiche
- Fellow (riconoscimento scientifico) - INDAM, Italia (2019-)
INDAM - Fellow (riconoscimento scientifico) - AMASES, Italia (2017-)
AMASES - Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences
Didattica
Collegi dei Corsi di Studio
- Collegio di Ingegneria Gestionale e della Produzione. Componente
- Collegio di Ingegneria Matematica. Componente
Insegnamenti
Corso di laurea magistrale
- Financial Engineering. A.A. 2023/24, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2022/23, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2021/22, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2020/21, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Titolare del corso
- Financial Engineering. A.A. 2019/20, INGEGNERIA GESTIONALE (ENGINEERING AND MANAGEMENT). Collaboratore del corso
Corso di laurea di 1° livello
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2023/24, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2022/23, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2021/22, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Challenge - Talenti: MOTUS (Scienza della Felicità). A.A. 2021/22, INGEGNERIA AEROSPAZIALE. Collaboratore del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2020/21, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Complementi di matematica e fondamenti di fisica. A.A. 2019/20, INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. Titolare del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2019/20, ARCHITETTURA. Titolare del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2018/19, ARCHITETTURA. Titolare del corso
- Statistica. A.A. 2018/19, INGEGNERIA GESTIONALE. Titolare del corso
- Calcolo. A.A. 2017/18, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE. Collaboratore del corso
- Istituzioni di matematiche. A.A. 2017/18, ARCHITETTURA. Collaboratore del corso
- Statistica. A.A. 2017/18, INGEGNERIA GESTIONALE. Titolare del corso
Ricerca
Ambiti di ricerca
Gruppi di ricerca
Progetti di ricerca
Progetti finanziati da bandi competitivi
- SUP-CHAIN-DIS - SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS, FINANCIAL LOSSES AND THEIR PREVENTION , (2023-2025) - Componente gruppo di Ricerca
Ricerca Nazionale - PRIN
Dottorandi
- Alessandro Mutti. Corso in Matematica Pura E Applicata (38o ciclo, 2022-in corso)
- Giovanni Amici. Corso in Matematica Pura E Applicata (37o ciclo, 2021-in corso)
Pubblicazioni
Pubblicazioni per tipo
Pubblicazioni degli ultimi anni
Pubblicazioni più recenti Vedi tutte le pubblicazioni su Porto@Iris
- Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (In stampa)
High dimensional Bernoulli distributions: algebraic representation and applications. In: BERNOULLI. ISSN 1573-9759
Contributo su Rivista - Marena, M; Romeo, A; Semeraro, P (2023)
Non-maturing deposits modelling in a Ornstein-Uhlenbeck framework. In: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. ISSN 1524-1904
Contributo su Rivista - Fontana, R.; Semeraro, P. (2023)
Exchangeable Bernoulli distributions: High dimensional simulation, estimation, and testing. In: JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, vol. 225, pp. 52-70. ISSN 0378-3758
Contributo su Rivista - Semeraro, Patrizia (2022)
Multivariate tempered stable additive subordination for financial models. In: MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS. ISSN 1862-9679
Contributo su Rivista - Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (2022)
Computational and Analytical Bounds for Multivariate Bernoulli Distributions. In: JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE, vol. 16, pp. 1-12. ISSN 1559-8616
Contributo su Rivista - Fontana, R.; Luciano, E.; Semeraro, P. (2020)
Model risk in credit risk. In: MATHEMATICAL FINANCE. ISSN 0960-1627
Contributo su Rivista - Di Nardo, E.; Marena, M.; Semeraro, P. (2020)
On non-linear dependence of multivariate subordinated Lévy processes. In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, vol. 166. ISSN 0167-7152
Contributo su Rivista - Semeraro, Patrizia (2019)
A note on the multivariate generalized asymmetric Laplace motion. In: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS, pp. 1-17. ISSN 0361-0926
Contributo su Rivista - Jevtic, Petar; Marena, Marina; Semeraro, Patrizia (2019)
Multivariate Marked Poisson Processes and Market Related Multidimensional Information Flows. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. ISSN 0219-0249
Contributo su Rivista - Fontana, Roberto; Semeraro, Patrizia (2018)
Representation of multivariate Bernoulli distributions with a given set of specified moments. In: JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, vol. 168, pp. 290-303. ISSN 0047-259X
Contributo su Rivista