Anagrafe della ricerca

Metodi stocastici per lo studio della massimizzazione dell'utilita' attesa e dei relativi portafogli ottimi e per lo studio dei 'prezzi di indifferenza' di claims in mercati finanziari incompleti

Durata:
24 mesi (2004 - 2006)
Responsabile scientifico:
Tipo di progetto:
Ricerca Nazionale - PRIN

Abstract

Stochatic methods applied to the study of expected utility optimization and related portfolio optimization and to the study of indifferent prices of financial derivatives in incomplete financial markets

Persone coinvolte