Metodi stocastici per lo studio della massimizzazione dell'utilita' attesa e dei relativi portafogli ottimi e per lo studio dei 'prezzi di indifferenza' di claims in mercati finanziari incompleti
Durata:
30/11/2004 - 30/11/2006
Responsabile scientifico:
Tipo di progetto:
Ricerca Nazionale - PRIN
Abstract
Stochatic methods applied to the study of expected utility optimization and related portfolio optimization and to the study of indifferent prices of financial derivatives in incomplete financial markets