Metodi stocastici per lo studio della massimizzazione dell'utilita' attesa e dei relativi portafogli ottimi e per lo studio dei 'prezzi di indifferenza' di claims in mercati finanziari incompleti
Durata:
24 mesi (2004 - 2006)
Responsabile scientifico:
Tipo di progetto:
Ricerca Nazionale - PRIN
Abstract
Stochatic methods applied to the study of expected utility optimization and related portfolio optimization and to the study of indifferent prices of financial derivatives in incomplete financial markets
Persone coinvolte
- Barbara Trivellato. (Responsabile Scientifico)